Processus stochastiques appliqués (2° Éd.)
Coll. Cursus

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Langue : Français

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Date de parution :
Ouvrage 510 p. · 17x25 cm · Broché · 
ISBN : 9782553016745 EAN : 9782553016745
Presses internationales Polytechnique

Largement représentés dans le monde qui nous entoure, les processus stochastiques sont des systèmes évoluant dans le temps qui comportent une part aléatoire. Leur étude, est à l'origine du développement de modèles mathématiques dans divers domaines, dont ceux de la théorie des signaux, de la fiabilité, de la maintenance d'équipement, de la finance, de la génétique, de l'épidémiologie et bien d'autres.

Processus stochastiques appliqués a été conçu à l'intention de lecteurs qui ont une formation mathématique de base et qui possèdent des notions élémentaires de probabilités, mais pas forcément très théoriques. Après un rappel de notions de probabilités, le livre traite des propriétés des processus stochastiques, des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu, des processus de diffusion, du mouvement brownien, des processus de Poisson ainsi que des files d'attente à un et à plusieurs serveurs. En plus des exemples présentés au fil de la théorie, le livre contient au-delà de 300 exercices, dont 50 résolus ; les réponses à la moitié des autres sont fournies en appendice.

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des cycles supérieurs ou de fin de baccalauréat en génie et en mathématiques appliquées.

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des cycles supérieurs ou de fin de baccalauréat en génie et en mathématiques appliquées.

Mario Lefebvre est professeur titulaire au Département de mathématiques et de génie industriel de l'École Polytechnique de Montréal. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en mathématiques de l'Université de Montréal ainsi qu'un doctorat en mathématiques de l'Université de Cambridge, en Angleterre. Ses domaines de spécialisation sont les probabilités appliquées et la commande optimale stochastique.