Évaluation par arbitrage des actifs financiers Coll. Modèles financiers
Langue : Français
Auteur : CHAUVEAU Thierry
Les actifs financiers dérivés (swaps, futures, options, CDS, CDO, etc.)
sont au coeur de la finance moderne. Instruments de protection contre le
risque ou la spéculation, leur bonne utilisation nécessite une évaluation
préalable minutieuse, notamment lorsque ces actifs ne sont pas cotés sur
un marché. L'évaluation par arbitrage, développée à partir des principes
de Black, Scholes et Merton, constitue la méthode la plus efficiente pour
relever ce défi. Sa mise en oeuvre peut se faire par les modèles en temps
discret ou en temps continu.
Cet ouvrage présente une analyse détaillée de l'évaluation sous l'hypothèse de marchés complets. Une ouverture sur les perspectives les plus récentes de la finance comme la volatilité stochastique ou les processus à sauts est également proposée.
Évaluation par arbitrage des actifs financiers concilie, par une démarche originale, rigueur et appel à l'intuition. Il s'adresse aux étudiants de mastère, de grandes écoles et aux professionnels désirant approfondir leurs connaissances des actifs financiers dérivés.
Cet ouvrage présente une analyse détaillée de l'évaluation sous l'hypothèse de marchés complets. Une ouverture sur les perspectives les plus récentes de la finance comme la volatilité stochastique ou les processus à sauts est également proposée.
Évaluation par arbitrage des actifs financiers concilie, par une démarche originale, rigueur et appel à l'intuition. Il s'adresse aux étudiants de mastère, de grandes écoles et aux professionnels désirant approfondir leurs connaissances des actifs financiers dérivés.
Modèles en temps discrets Chapitre 1. Généralités sur les actifs dérivés. Chapitre 2. Évaluation par arbitrage dans un modèle monopériodique. Chapitre 3. Évaluation par arbitrage dans un modèle intertemporel. Chapitre 4. Les taux d'interêt et leurs dérivés. Chapitre 5. Évaluation des options américaines. Chapitre 6. Modèles à horizon infini. Modèles en temps continu. Chapitre 7. Introduction aux modèles en temps continu. Chapitre 8. Évaluation des options européennes. Chapitre 9. Options exotiques et options américaines. Chapitre 10. Méthodes numériques d'évaluation. Chapitre 11. Taux d'interêt, dérivés de taux et risque de crédit. Chapitre 12. Au-delà du modèle de Black et Scholes. Index.
Thèmes d’Évaluation par arbitrage des actifs financiers :
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